B@ss

Опрос - Особенности торговли фьючерсами


14 сообщений в этой теме

Объявляю опрос открытым.

Если будет положительное решение - буду потихоньку выкладывать методы работы, доступные только на фьючерсных контрактах (типа спредов (товарных, календарных), арбитражных сделок и т.д.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю лишним не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

давай, давай

надо чтобы кто-то понятным языком написал-рассказал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок.

Для затравки, чтобы было понятно, приведу простенький пример.

Это смесь арбитража и торговли на процентных ставках.

Все расчеты будут приводиться исходя из данных моего брокера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, и еще добавлю пару моментов. Если не устраивает размер свопа по AUD/USD, можно создать искусственную фьючерсную позицию, скажем, на GBP/JPY или GBP/CHF (т.е. на которых нет прямых фьючерсных контрактов).

Т.е. (в случае GBP/GPY) покупаем форексную пару GBP/JPY, покупаем фьючерсный контракт на йену (тикер 6J на Globex), и продаем фьючерсный контракт на фунт стерлингов (тикер 6B на Globex). Вот у нас и получилась искусственная фьючерсная позиция GBP/JPY на продажу.

Единственное - нужно при открытии количества контрактов учитывать, что размер тика у каждого из трех контрактов разный (6J - 12.5$ на один контракт, 6b - 6,25$ на один контракт).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Алексей,

не могли бы Вы поосветовать , какая платформа наиболее предпочитаема, легка в обучении и в действии.

С уважением,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Алексей,

прочитал на два раза. очень привлекательный метод. Но всегда ли он применим? Насколько он распространен? Совсем ли он без риска?

С уважением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он очень хорошо применим, когда есть вариант что фьючерсные и форексные контракты открыты на одном торговом счете.

Но - небольшой нюанс, доходность этого метода может быть сведена к нулю посредством регулирования размера свопа на пары, по которым есть фьючерсы. Т.е. в некоторых случаях это совершенно невыгодно, в каждом конкретном случае нужно смотреть и тестировать. Новичкам не советую, сложно найти такого брокера, и сложно считать риск по общей позиции.

Я лично предпочитаю более высокое соотношение риск/доходность. Главное, чтобы было выявленное репрезентативное матожидание положительной сделки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему используются фьючерсы, а не просто лок в другую сторону?

Для того чтобы цена в итоге совпадала один в один или как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он очень хорошо применим, когда есть вариант что фьючерсные и форексные контракты открыты на одном торговом счете.

Но - небольшой нюанс, доходность этого метода может быть сведена к нулю посредством регулирования размера свопа на пары, по которым есть фьючерсы. Т.е. в некоторых случаях это совершенно невыгодно, в каждом конкретном случае нужно смотреть и тестировать. Новичкам не советую, сложно найти такого брокера, и сложно считать риск по общей позиции.

полностью согласен с вам

Сам с этим особо связывался но поверхностно понимаю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему используются фьючерсы, а не просто лок в другую сторону?

Для того чтобы цена в итоге совпадала один в один или как?

В случае лока минусовый своп всегда больше, чем плюсовый. Поэтому каждый день вы будете понемногу терять.

На счет почти полной безрисковости я очень сильно сомневаюсь.

Риск очень велик при плече 1/200. За час перерыва достаточно пройти цене вниз на 20-30 п. МК не избежать. А в течение 3 месяцев достаточно всего лишь одного такого случая. Но все за все убытки мы уже заплатили, а прибыль должна прийти только через 3 месяца.

А применение меньшего плеча (в т.ч. на институциональных счетах) или меньшего объема пропорционально уменьшает и так достоточно низкий % дохода.

Это всего лишь пример, показывающий нестандартный подход. А про возможный МК я упомянул :)

Немного отвлекусь. Не так давно у нас в КЗ было распространено кредитование в йенах по какой-то японской правительственной программе о помощи бизнесу. Как вы думаете, по какой ставке это происходило? (учитывая учетную ставку Нац. банка, японского, конечно же в то время - 0,5 % годовых). Не знаю всех подробностей, но таких кредитов было выдано почти на полмиллиарда долларов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На сколько я знаю на фьючах меньше обмана, т.к. ДЦ не могут рисовать котировки, это так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор статьи не учел одну большую деталь - в конце торгового дня биржа запрашивает у вас биржевую маржу по инструменту на котором у вас позиция, а она гораздо выше брокерской маржи, и если у вас окажется недостаточно средств, то брокер будет вынужден ликвидировать вашу позицию по рыночной цене. Учитывая этот факт, предложенная стратегия будет не то что малоприбыльной, а катастрофически убыточной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас