Sign in to follow this  
Followers 0
B@ss

Опрос - Особенности торговли фьючерсами


14 posts in this topic

Объявляю опрос открытым.

Если будет положительное решение - буду потихоньку выкладывать методы работы, доступные только на фьючерсных контрактах (типа спредов (товарных, календарных), арбитражных сделок и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю лишним не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

давай, давай

надо чтобы кто-то понятным языком написал-рассказал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ок.

Для затравки, чтобы было понятно, приведу простенький пример.

Это смесь арбитража и торговли на процентных ставках.

Все расчеты будут приводиться исходя из данных моего брокера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, и еще добавлю пару моментов. Если не устраивает размер свопа по AUD/USD, можно создать искусственную фьючерсную позицию, скажем, на GBP/JPY или GBP/CHF (т.е. на которых нет прямых фьючерсных контрактов).

Т.е. (в случае GBP/GPY) покупаем форексную пару GBP/JPY, покупаем фьючерсный контракт на йену (тикер 6J на Globex), и продаем фьючерсный контракт на фунт стерлингов (тикер 6B на Globex). Вот у нас и получилась искусственная фьючерсная позиция GBP/JPY на продажу.

Единственное - нужно при открытии количества контрактов учитывать, что размер тика у каждого из трех контрактов разный (6J - 12.5$ на один контракт, 6b - 6,25$ на один контракт).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый Алексей,

не могли бы Вы поосветовать , какая платформа наиболее предпочитаема, легка в обучении и в действии.

С уважением,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый Алексей,

прочитал на два раза. очень привлекательный метод. Но всегда ли он применим? Насколько он распространен? Совсем ли он без риска?

С уважением

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он очень хорошо применим, когда есть вариант что фьючерсные и форексные контракты открыты на одном торговом счете.

Но - небольшой нюанс, доходность этого метода может быть сведена к нулю посредством регулирования размера свопа на пары, по которым есть фьючерсы. Т.е. в некоторых случаях это совершенно невыгодно, в каждом конкретном случае нужно смотреть и тестировать. Новичкам не советую, сложно найти такого брокера, и сложно считать риск по общей позиции.

Я лично предпочитаю более высокое соотношение риск/доходность. Главное, чтобы было выявленное репрезентативное матожидание положительной сделки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему используются фьючерсы, а не просто лок в другую сторону?

Для того чтобы цена в итоге совпадала один в один или как?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он очень хорошо применим, когда есть вариант что фьючерсные и форексные контракты открыты на одном торговом счете.

Но - небольшой нюанс, доходность этого метода может быть сведена к нулю посредством регулирования размера свопа на пары, по которым есть фьючерсы. Т.е. в некоторых случаях это совершенно невыгодно, в каждом конкретном случае нужно смотреть и тестировать. Новичкам не советую, сложно найти такого брокера, и сложно считать риск по общей позиции.

полностью согласен с вам

Сам с этим особо связывался но поверхностно понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему используются фьючерсы, а не просто лок в другую сторону?

Для того чтобы цена в итоге совпадала один в один или как?

В случае лока минусовый своп всегда больше, чем плюсовый. Поэтому каждый день вы будете понемногу терять.

На счет почти полной безрисковости я очень сильно сомневаюсь.

Риск очень велик при плече 1/200. За час перерыва достаточно пройти цене вниз на 20-30 п. МК не избежать. А в течение 3 месяцев достаточно всего лишь одного такого случая. Но все за все убытки мы уже заплатили, а прибыль должна прийти только через 3 месяца.

А применение меньшего плеча (в т.ч. на институциональных счетах) или меньшего объема пропорционально уменьшает и так достоточно низкий % дохода.

Это всего лишь пример, показывающий нестандартный подход. А про возможный МК я упомянул :)

Немного отвлекусь. Не так давно у нас в КЗ было распространено кредитование в йенах по какой-то японской правительственной программе о помощи бизнесу. Как вы думаете, по какой ставке это происходило? (учитывая учетную ставку Нац. банка, японского, конечно же в то время - 0,5 % годовых). Не знаю всех подробностей, но таких кредитов было выдано почти на полмиллиарда долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я знаю на фьючах меньше обмана, т.к. ДЦ не могут рисовать котировки, это так?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор статьи не учел одну большую деталь - в конце торгового дня биржа запрашивает у вас биржевую маржу по инструменту на котором у вас позиция, а она гораздо выше брокерской маржи, и если у вас окажется недостаточно средств, то брокер будет вынужден ликвидировать вашу позицию по рыночной цене. Учитывая этот факт, предложенная стратегия будет не то что малоприбыльной, а катастрофически убыточной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0